Michal Friesl a Blanka Šedivá
OBR Finanční matematika HYPERTEXTOVĚ
•Home  •Start  •Obsah  •Text  •Seznamy: •Hesla  •Obrázky  •Rejstřík  Verze PDF | K tisku
• Go Back • Go Forward • Close • Předchozí • Další  
Verze 2003-12-31

Tento materiál vznikl za podpory FRVŠ, č. projektu 2301/2003/F6.
Reklama :-)
Katedra matematiky
Finanční matematika HYPERTEXTOVĚ < >

Jednoperiodický diskrétní model oceňování opcí

Modely oceňování opcí Opční prémie Kupní opce Obecné předpoklady modelů oceňování opcí Datum splatnosti opce Podkladové aktivum Spotová cena Úroková míra Realizační cena opce Meze opční prémie kupní opce Meze opční prémie put opce Meze opční prémie put opce Modely oceňování opcí Parita kupní a prodejní evropské opce Parita kupní a prodejní evropské opce Rizikově neutrální pravděpodobnosti Rizikově neutrální pravděpodobnosti Spojitý model oceňování opcí Víceperiodický diskrétní model oceňování opcí Zajišťovací poměr Předchozí Další Obrázek s vlastním textem stránky...
• Go Back • Go Forward • Close  

M. Friesl a B. Šedivá: Finanční matematika hypertextově
verze 2003-12-31 HTML, stránka 122 ze 176


navrcholu.cz
Adresa http://home.zcu.cz/~friesl/hfim/diskretni1.html Udržuje Michal Friesl, friesl@kma.zcu.cz