P

• parita kupní a prodejní opce, Parita kupní a prodejní evropské opce, Modely oceňování opcí
• peněžní tok, Peněžní tok, Diskrétní peněžní tok, Spojitý peněžní tok, Počáteční hodnota peněžního toku, Důchod, Investiční projekt, Investiční rozhodování, Rizikovost projektu, Likvidita projektu, Index ziskovosti, Durace, Konvexita, Příklad určování durace, Imunizace , Umořování dluhu, Úmor
• - diskrétní, Diskrétní peněžní tok, Volba kriteriálního období pro pravidlo návratnosti projektu, Úmor, Dluhopisy
• - spojitý, Spojitý peněžní tok, Konstantní intenzita úročení, Spojitý důchod, Rostoucí a klesající platby
• platba, Peněžní tok, Důchod, Polhůtní důchod, Předlhůtní důchod, Področní důchody, Spojitý důchod, Odložený důchod, Rostoucí a klesající platby, Likvidita projektu, Index ziskovosti, Doba návratnosti, Diskontovaná doba návratnosti, Umořování dluhu
• - diskrétní, Diskrétní peněžní tok, Počáteční hodnota peněžního toku, Durace, Konvexita
• - spojitá, Spojitý peněžní tok, Počáteční hodnota peněžního toku
• počáteční hodnota, Počáteční hodnota, Počáteční hodnota peněžního toku, Konstantní intenzita úročení, Polhůtní důchod, Předlhůtní důchod, Področní důchody, Spojitý důchod, Odložený důchod, Rostoucí a klesající platby, Pravidlo současné hodnoty, Index ziskovosti, Durace, Konvexita, Neúplná poslední splátka, Vnitřní cena dluhopisu
• - splátek, Ocenění splátek, Započtení daní
• - toku, Počáteční hodnota peněžního toku, Pravidlo současné hodnoty, Index ziskovosti, Diskontovaná doba návratnosti, Vnitřní míra výnosnosti, Závislost počáteční hodnoty projektu na úrokové sazbě, Příklad určování durace, Umořování dluhu, Ocenění splátek, Započtení daní, Hodnota dluhopisu, Vnitřní cena dluhopisu
• počet dní v roce, Počítání s roky a jejich částmi, Alikvótní úrokový výnos
• podkladové aktivum, Podkladové aktivum, Využití derivátů, Spotová cena, Forward, Cena forwardu na akcii, Cena forwardu na akcii s dividendami, Cena komoditního forwardu, Cena měnového forwardu, FRA, Futures, Opce, Realizační cena opce, Prodejní opce, Kupní opce, Opce v penězích, Opce mimo peníze, Opce na penězích, Datum splatnosti opce, Parita kupní a prodejní evropské opce, Meze opční prémie kupní opce, Meze opční prémie put opce, Modely oceňování opcí, Obecné předpoklady modelů oceňování opcí, Jednoperiodický diskrétní model oceňování opcí, Zajišťovací poměr, Rizikově neutrální pravděpodobnosti, Opční strategie, Základní opční strategie, Syntetický nákup podkladového aktiva, Syntetický prodej podkladového aktiva, Zajištění nákupu podkladového aktiva, Zajištění prodeje podkladového aktiva
• portfolio aktiv, Portfolio
• pravidla pro přijetí nebo zamítnutí projektu , Kritéria investičního rozhodování, Pravidlo současné hodnoty, Index ziskovosti, Doba návratnosti, Volba kriteriálního období pro pravidlo návratnosti projektu, Diskontovaná doba návratnosti, Vnitřní míra výnosnosti, Dluhopisy
• pravidlo současné hodnoty, Výnosnost projektu, Pravidlo současné hodnoty
• princip konzistence, Akumulační faktor
• prodej aktiv nakrátko, Množina přípustných portfolií
• prodejní opce, Prodejní opce, Opce v penězích, Opce mimo peníze, Opce na penězích, Opční prémie, Parita kupní a prodejní evropské opce, Meze opční prémie put opce, Základní opční strategie, Syntetický nákup podkladového aktiva, Syntetický prodej podkladového aktiva, Zajištění nákupu podkladového aktiva, Zajištění prodeje podkladového aktiva, Vertikální býčí spread z prodejních opcí, Butterfly spread
• prostor riziko - výnos, Prostor riziko - výnos, Princip dominance aktiv, Investorův vztah k riziku, Model portfolia ve tvaru CML
• příklad durace, Příklad určování durace
• přímka trhu cenného papírů, Model portfolia ve tvaru SML, Alfa a beta aktiva, Systematické a nesystematické riziko aktiva
• přímka trhu cenných papírů, Model portfolia ve tvaru CML, Model portfolia ve tvaru SML, Alfa a beta aktiva, Systematické a nesystematické riziko aktiva

M. Friesl a B. Šedivá: Finanční matematika hypertextově
verze 2003-12-31 HTML, stránka 170 ze 176