Michal Friesl
a
Blanka Šedivá
Finanční matematika
HYPERTEXTOVĚ
•
Home
•
Start
•
Obsah
•
Text
•
Seznamy:
•
Hesla
•
Obrázky
•
Rejstřík
Verze
PDF
|
K tisku
•
Go Back
•
Go Forward
•
Close
•
Předchozí
•
Další
Verze
2003-12-31
Text
Jednoduché a složené úrokování
Časová hodnota peněz
Důchody
Investiční rozhodování
Umořování dluhu
Dluhopisy
Odvozené cenné papíry - deriváty
Opce
Opční strategie
Teorie portfolia
Index
A
B
C
Č
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Tento materiál vznikl za podpory
FRVŠ
, č. projektu 2301/2003/F6.
Reklama
:-)
Statistici
na KMA
Finanční matematika
HYPERTEXTOVĚ
<
>
Obsah
Titulní strana
Copyright
Obsah
Úvod
Text
Jednoduché a složené úrokování
Základ a splatná částka
Úrok
Úroková míra
Diskont
Diskontní míra
Jednoduché úročení
Jednoduché diskontování
Počítání s roky a jejich částmi
Složené úročení
Složené diskontování
Smíšené úročení
Vícenásobné úročení
Časová hodnota peněz
Akumulační faktor
Efektivní úroková míra
Nominální úroková míra
Intenzita úročení
Efektivní diskontní míra
Nominální diskontní míra
Počáteční hodnota
Peněžní tok
Diskrétní peněžní tok
Spojitý peněžní tok
Počáteční hodnota peněžního toku
Konstantní intenzita úročení
Důchody
Důchod
Polhůtní důchod
Předlhůtní důchod
Področní důchody
Spojitý důchod
Odložený důchod
Rostoucí a klesající platby
Investiční rozhodování
Investiční projekt
Investiční horizont
Investiční rozhodování
Kritéria investičního rozhodování
Výnosnost projektu
Rizikovost projektu
Likvidita projektu
Pravidlo současné hodnoty
Index ziskovosti
Doba návratnosti
Volba kriteriálního období pro pravidlo návratnosti projektu
Diskontovaná doba návratnosti
Vnitřní míra výnosnosti
Závislost počáteční hodnoty projektu na úrokové sazbě
Durace
Konvexita
Příklad určování durace
Imunizace
Umořování dluhu
Umořování dluhu
Zbývající dluh
Úmor
Úroky z dluhu
Pravidelné splácení
Splácení stejnými splátkami
Neúplná poslední splátka
Ocenění splátek
Započtení daní
Dluhopisy
Dluhopisy
Nominální hodnota dluhopisu
Kupón dluhopisu
Splatná částka dluhopisu
Klasifikace dluhopisů
Hodnota dluhopisu
Alikvótní úrokový výnos
Ex-kupón
Vnitřní cena dluhopisu
Výnos dluhopisu
Výnosová křivka dluhopisů
Spotová křivka dluhopisů
Durace dluhopisu
Modifikovaná durace
Konvexita dluhopisu
Imunizace portfolia dluhopisů
Odvozené cenné papíry - deriváty
Deriváty
Podkladové aktivum
Využití derivátů
Spotová cena
Forward
Cena forwardu na akcii
Cena forwardu na akcii s dividendami
Cena komoditního forwardu
Cena měnového forwardu
FRA
Rovnovážná FRA sazba
Vypořádání FRA v čase t_1
Využití FRA
Futures
Zisk z futures
Opce
Opce
Realizační cena opce
Evropská opce
Americká opce
Prodejní opce
Kupní opce
Opce v penězích
Opce mimo peníze
Opce na penězích
Datum splatnosti opce
Opční prémie
Dlouhá pozice (long)
Krátká pozice (short)
Vypořádání pozice
Parita kupní a prodejní evropské opce
Meze opční prémie kupní opce
Meze opční prémie put opce
Modely oceňování opcí
Obecné předpoklady modelů oceňování opcí
Jednoperiodický diskrétní model oceňování opcí
Zajišťovací poměr
Rizikově neutrální pravděpodobnosti
Víceperiodický diskrétní model oceňování opcí
Spojitý model oceňování opcí
Opční strategie
Opční strategie
Základní opční strategie
Syntetický nákup podkladového aktiva
Syntetický prodej podkladového aktiva
Zajištění nákupu podkladového aktiva
Zajištění prodeje podkladového aktiva
Vertikální býčí spread z kupních opcí
Vertikální býčí spread z prodejních opcí
Butterfly spread
Teorie portfolia
Portfolio
Prostor riziko - výnos
Princip dominance aktiv
Investorův vztah k riziku
Množina přípustných portfolií
Množina efektivních portfolií ve smyslu Sharpeho
Množina efektivních portfolií v Markowitzově smyslu
Markowitzův model portfolia
Model oceňování kapitálových aktiv-CAPM
Model portfolia ve tvaru CML
Model portfolia ve tvaru SML
Alfa a beta aktiva
Systematické a nesystematické riziko aktiva
Literatura
Seznam hesel
Seznam obrázků
Index
A
B
C
Č
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
gen 2003-12-31
< Předchozí
|
Další >
•
Go Back
•
Go Forward
•
Close
M. Friesl a B. Šedivá:
Finanční matematika hypertextově
verze 2003-12-31 HTML, stránka 3 ze 176
Adresa
http://home.zcu.cz/~friesl/hfim/obs.html
Udržuje
Michal Friesl
, friesl@kma.zcu.cz