| Autor | Michal Friesl |
| Název | Bayesovské odhady v exponenciálním modelu konkurujících si
rizik |
| Vydáno | in Robust 2000, Sborník prací 11. letní školy JČMF (J.
Antoch a G. Dohnal eds.), JČMF, Praha, 2001, pp. 65--72 |
| Abstrakt | Příspěvek se týká modelu konkurujících si rizik s nezávislými
exponenciálními rozděleními, pro parametry modelu je
předpokládána apriorní hustota z konjugovaného systému.
Jsou zkoumány bayesovské odhady parametrů při kvadratické ztrátové funkci,
především pak bayesovská rizika odhadů, resp. jejich asymptotické rozvoje.
Pomocí nich je také vyjádřena citlivost odhadů na změny v apriorní hustotě. |
| Abstract | The paper deals with the competing risks model with independent
exponential distibutions of risks,
conjugate priors are considered for parameters of the model.
Bayes estimators under quadratic loss are explored, the stress
is put on Bayes risks (or their asymptotic expansions). The
latter are used to measure sensitivity of the estimators to
changes in the prior distribution. |
| ISBN | 80-7015-792-5 |
| Článek do sborníku |  Článek do sborníku - 8 stran A4 ve formátu PDF |
| Fólie k příspěvku | Fólie k příspěvku - 5 fólií k vystoupení na konferenci |
