| Abstrakt | Příspěvek se týká modelu konkurujících si rizik s nezávislými
exponenciálními rozděleními, pro parametry modelu je
předpokládána apriorní hustota z konjugovaného systému.
Jsou zkoumány bayesovské odhady parametrů při kvadratické ztrátové funkci,
především pak bayesovská rizika odhadů, resp. jejich asymptotické rozvoje.
Pomocí nich je také vyjádřena citlivost odhadů na změny v apriorní hustotě. |
Článek do sborníku